De Monte Carlo methode is een mathematische bepaling procedure voor de verdeling van onbekende parameters te schatten in een relatie , weten de verdeling van bestaande parameters . De Monte Carlo -methode maakt gebruik van de kracht van de computer om willekeurig schatten combinaties van verschillende invoerparameters en een schatting van de verdeling van een output -parameters . De geoptimaliseerde vector operaties in MATLAB maakt Monte Carlo schatting eenvoudig te programmeren . Monte Carlo Methode
De procedure voor Monte Carlo simulaties is dit : denk dat een reeks van bekende parameters van een willekeurige verdeling en schatten andere parameters of van toekomstige resultaten van deze willekeurige gissingen . Bij herhaald aantal malen , kan de Monte Carlo simulatie een accurate lijst van mogelijkheden , evenals hun kans geven . De Monte Carlo methode is het meest geschikt voor lineaire verbanden waarin slechts een parameters is onbekend .
Setup
Begin voorbereiding van een Monte Carlo simulatie door onderzoek van de vergelijking voor de relatie u wilt simuleren . Neem bijvoorbeeld , " A /B sin ( C theta ) = X. " De parameters A , B en C moet en de hoek theta worden geschat in het bereik 0 tot 2 pi . Je nodig hebt om het bereik van de parameters A , B en C kennen evenals hoe mogelijke waarden worden gedistribueerd via het assortiment . Bijvoorbeeld kunnen A en B gelijkmatig verdeeld tussen 5 en 10 , en C kunnen normaal rondom 2 met een variantie van 1 . U zult ook moeten beslissen over het juiste aantal proeven om goed inschatten van de potentiële verspreiding van X.
MATLAB Procedure
De MATLAB " rand ( ) " functie tekent pseudo getallen in een gelijkmatige verdeling over het interval ( 0,1 ) nTrials
= 1000 ; . a = 5 * rand ( nTrials , 1 ) + 5 ; B = 5 * rand ( nTrials , 1 ) + 5 ;
De MATLAB " normrnd ( ) " functie tekent pseudorandomgetal uit een normale verdeling
C = normrnd ( 2,1 , nTrials , 1 ) ; . < br > het bereik van de hoek theta wordt geschat tussen de 0 en 2 pi bij een inwendige van 0,05 theta = 0:0.05:2 * pi
; .
het resultaat X zal
X = ( a /B ) * sin ( C * theta ) een matrix van dimensie nTrials door lengte ( theta ) ;
Beperkingen
. Monte Carlo methode wordt beperkt tot simuleren wiskundige relaties die bekend zijn , waar de meeste parameters kunnen worden geschat uit een bekende verdeling . Lineaire verbanden werken het beste , zoals fouten in de schatting kan heel groot worden in niet-lineaire relaties . Relaties met een groot aantal parameters of grote reeksen van distributies kan een zeer lange tijd duren om in te schatten met behulp van de Monte Carlo -methode .
|
